Zeusjoes Market-Neutral Hedge Strategy Juntou-se a maio de 2008 Status: Membro 7 Posts Oi, todos. Já fui um longo defensor da FF e, como finalmente consegui um certo nível de sucesso na minha negociação, pensei que seria bom compartilhar algumas das minhas descobertas com o resto da comunidade. As ideias deste sistema foram dadas por minhas irmãs há muito tempo ex, um ex-técnico de fundos de hedge que eu encontrei em um bar há cerca de um ano. Ele me disse que tinha feito algumas pesquisas sobre movimentos correlacionados de pares de moeda e que seus antigos empregadores estavam fazendo uma matança no mercado cambial com estratégias baseadas em seu trabalho. Fiquei um pouco intrigado com o pensamento de criar uma estratégia com base no sucesso, não na direção de um movimento de pares, mas sim a correlação entre dois pares de moedas. Depois de fazer algumas pesquisas minhas e lendo muitas das teorias matemáticas por trás da negociação de correlação, consegui juntar uma estratégia que deu um desempenho notável ao longo dos últimos meses. No mês passado, fiquei com 34 na minha conta com muito poucas retiradas. A idéia é bastante simples e tenta imitar o chamado comércio de pares feito em ações por muitos fundos de hedge StatArb principais. Eu olho para dois pares de moedas que parecem ter um movimento de preços correlatos no passado, como por exemplo EURJPY e GBPJPY (ver gráfico 1). Quando a propagação entre os dois pares se desvia do comportamento passado, eu simplesmente vendo o excesso de desempenho e compre o subperformador. Neste caso, eu venderia GBPJPY e compraria EURJPY. Desta forma, eu separei o sucesso da minha posição para o spread entre esses dois pares e escondi com o risco de o mercado em geral se mudar de qualquer maneira. Enquanto a propagação entre os dois pares encolher de volta ao normal, eu ganho dinheiro sem levar em conta a direção do mercado. Descobri que os pares exóticos como os países nórdicos SEKNOKDKK parecem muito bons ao usar esta estratégia. Mas eu também tive um grande sucesso com a GBPJPY e a EURJPY e recentemente procurei pares, incluindo petróleo, prata e ouro, que parecem muito promissores, mas ainda tenho que começar a comercializar estes. O sistema pode ser usado tanto para operações de longo prazo quanto de curto prazo, dependendo da quantidade de correlação entre os pares negociados. Se você tiver uma olhada no gráfico diário de GBPJPY vs. EURJPY (Gráfico 2), você pode ver que houve grandes oportunidades nos últimos dois anos com o comércio a longo prazo desses pares. Espero que alguns de vocês encontrem essa estratégia útil e continuarei publicando aqui com mais informações sobre a estratégia. Se você tiver dúvidas, estou feliz em responder ou sugerir sobre como a estratégia pode ser ainda mais lucrativa. O melhor de ter sorte comercial para todos vocês. Zeusjoes Imagens anexas (clique para ampliar) Todos os seus pips são de nós. Registrado em março de 2006 Status: Membro 8 Posts Ive estudou uma estratégia como essa há algum tempo, mas parece que você tem que estar muito consciente dos parâmetros que você usa para estabelecer uma disseminação normal e uma disseminação mais ampla para que você possa tomar posições. Se você pode desejar saber para você o que é um spread regular para eurjpy e gbpjpy e as regras que você usa para entrar e sair de um comércio e se você considerar usar prazos muito menores, ou seja, 5min ao negociar pequenos pares espalhados como eurusd. Junte-se a Julho de 2007 Status: Membro 17 Publicações Pode explicar mais detalhadamente o que se espalhou entre dois pares. Eu sei o que está espalhado. Mas eu não sei o que se espalhou entre dois pares. Junte-se a janeiro de 2008 Status: Lunatic Supreme 1.856 Posts O que você está usando nesta questão Como você equilibra o hedge Id está interessado em ver a matemática, só motivo eu nunca cruzou hedged como isso, eu não consigo encontrar uma configuração que realmente reduz minha rede risco. Registrado em setembro de 2006 Status: howard 1,560 Posts Se você hedge GBPJPY com EURJPY ou vice-versa, você está negociando EURGBP Junente-se a fevereiro de 2008 Status: Membro 47 Posts Se você protege GBPJPY com EURJPY ou vice-versa, você está negociando EURGBP Juntado em Abr 2006 Status: Membro 3,951 Posts Se você protege GBPJPY com EURJPY ou vice-versa, você está negociando EURGBP Ele pode estar ocupando uma posição EURGBP longa ou curta. Não sabemos. Ele não deu detalhes. O que eu não consigo é como esse método é menos arriscado do que simplesmente fazer um único comércio direcional. Em outras palavras, este não é quotmarket neutralquot é apenas um comércio direcional com maiores custos de spread. No que diz respeito à neutralidade do mercado com estes dois pares em específico - se analisarmos os dois pares, podemos ver a correlação entre o valor do EUR e o GBP. As duas moedas tendem a se aproximar umas das outras, uma vez que as economias estão entrelaçadas e o banco da Inglaterra e do BCE quer tanto mantê-las próximas. De vez em quando, um dos dois executa, mas, a longo prazo, o BCE e o BOE terão a sua opinião e corrigirão a diferença. (Simplesmente colocado) O que queremos fazer é jogar com essa relação, usamos o JPY como referência para medir as moedas umas contra as outras para tornar visível o spread entre os dois. A neutralidade do mercado, neste caso, refere-se a 1) o valor do JPY não importa 2) Uma vez que a GBP e o EUR estão altamente correlacionados, eventualmente voltarão a significar. Então, se formos nossos negócios quando os diferenciais são grandes, temos pouco risco e temos boas chances de um comércio bem-sucedido. Eu uso essa estratégia também para ações e futuros, mas como este é um fórum forex, eu continuarei com esse assunto. Alguém perguntou como eu acompanho a propagação. Bem, na verdade, eu tenho uma segunda versão do metatrader instalada com uma conta demo. Toda vez que eu recalibrar meus pares, eu simplesmente tomo as duas posições na conta demo. Dessa forma, posso acompanhar facilmente a propagação. Você pode estar certo de que a mesma posição pode ser criada com um comércio direcional no EURGBP com menores custos de spread. Isso é algo que eu até mesmo não considerava tão animado por apontar isso. De qualquer forma, o USD seria uma moeda de referência cheeper. Todos os seus pips são pertencentes a nós. Estratégia de correção e correlação Eu gostaria de oferecer minha humilde idéia sobre correlações comerciais. Foi dito por muitos que a deriva matará uma conta. Sem dúvida, você pode inserir um certo tamanho de intervalo e vê-lo crescer e crescer. Esse é o perigo. Por que não só levar os negócios na direção da deriva a longo prazo. Coloque a deriva para o trabalho Com isso dito, eu atinentei EurUsd vs. GbpUsd até 1 de janeiro de 2001 até o presente. Eu fiz o mesmo para 2002 e assim por diante. Todos os gráficos mostraram a mesma deriva, e esse é o EurUsd subindo e o GbpUsd afundando. Para esse particular. O problema com esta metodologia é que você não sabe quando entrar. A lacuna pode ser de 100, 500, 1000 ou muitos 1000s nos prazos extremos. As correlações de sobreposição e negociação são um equívoco por parte de novos comerciantes que realmente deveriam saber melhor. Em setembro de 2008, explodi uma conta de demonstração 6K no EURUSDUSDCHF usando 0,50 lotes, pensando que o tamanho do intervalo de 1700 no período de 15M era suficiente, não era. O tamanho do fosso aumentou para 2600 (antes de se retrair) sem nenhum motivo aparente além dos bancos que estavam consolidando suas posições no mercado no mercado. Você pode fazer muitas pequenas negociações lucrativas usando esse método, mas quando a diferença de matança é obtida, seus lucros serão eliminados. Basta lembrar o cenário antigo, se fosse tão simples então. O problema com esta metodologia é que você não sabe quando entrar. A lacuna pode ser de 100, 500, 1000 ou muitos 1000s nos prazos extremos. As correlações de sobreposição e negociação são um equívoco por parte de novos comerciantes que realmente deveriam saber melhor. Em setembro de 2008, explodi uma conta de demonstração 6K no EURUSDUSDCHF usando 0,50 lotes, pensando que o tamanho do intervalo de 1700 no período de 15M era suficiente, não era. O tamanho do fosso aumentou para 2600 (antes de se retrair) sem nenhum motivo aparente além dos bancos que estavam consolidando suas posições no mercado no mercado. Porque a negociação de EURUSD vs. USDCHF não é mais do que a negociação de EURCHF. O mesmo para e. EURUSDGBPUSD, você está negociando o EURGBP. Isso foi dito muitas vezes em todos os fóruns forex. Você está desperdiçando seu tempo tentando trocar essas correlações. Você pode ter a sensação de que funciona por algum tempo e isso é apenas porque o EURCHF é bastante quotlazyquot e está variando a maior parte do tempo - esta é a estratégia de correlação de tempo pode funcionar. Uma vez que a tendência for forte, você perderá tudo. Junte-se a abril de 2009 Status: Membro 49 Posts Sim, a diferença entre os dois pares geralmente ficará cada vez maior ou menor no longo prazo, então, se você realizar um negócio por semanas, você também ganhará dinheiro ou perderá a sério . É por isso que acho que a parte-chave disso é repor o ponto zero todos os dias. Se a gama diária GBPUSD for de 300 pips, e EURUSD é de 150 pips, e você ganhou um bom espaço para lucrar com a diferença. Dê uma olhada no anexo. Para junho de 2009, se você tivesse comprado um lote de GBPUSD e vendido um lote EURUSD às 00:00 todos os dias e fechou o comércio ao mesmo tempo no dia seguinte, depois repetindo, você fez 613 pips. (Não incluí os corretores espalhados no cálculo. Mas vá em frente e adicione-o se você quiser (-6 pips de cada troca)). Parece que você teria feito dinheiro cegamente. Voltei para o início de 2008 e fiz isso. Você também pode. É muito interessante. O elemento-chave é, dos 2 pares que você precisa escolher qual deles está se movendo mais rápido (geralmente GBPUSD, mas nem sempre), e então deseja entrar no comércio na direção desse par. O que foi descrito acima não é bom o suficiente. Precisa ser refinado. E se alguém pensa ter feito algo errado com meus cálculos, por favor me avise. Por sinal, não estava tentando derrubar essa metodologia ou discussão. Mas, se você quiser se proteger, tente o seguinte quando uma nova barra começa no prazo diário. Para pares correlacionados negativos. Lt -0,8 IF, EURCHF tende para cima COMPRAR 1 LOTE DE EURUSD COMPRAR 1 EURUSDUSDCHF Lotes de USDCHF IF, EURCHF está tendendo para baixo VENDER 1 Lotes de EURUSD VENDER 1 EURUSDUSDCHF Lotes de USDCHF Fechar para lucro ou perda imediatamente antes do final do dia . Agora, como sabemos que a EURCHF está a variar em qualquer direção. SE EMA25 EURCHF gt EMA50 EURCHF TREND UP SE EMA25 EURCHF lt EMA50 EURCHF TENDÊNCIA PARA BAIXO Para esta investigação, você deve usar o gráfico DIÁRIO para os três pares. E, finalmente, não entre os negócios se esse dia haja declarações econômicas que afetem USD. Em teoria, se você seguir o acima indicado na carta, então você deveria ter dias mais rentáveis do que não. Também porque somos BUYBUY e SELLSELL drawdowns e perdas potenciais serão menores do que se estivéssemos BUYSELL ou SELLBUY. Não é perfeito, mas um melhor tipo de metodologia a seguir. LEMBRE-SE, não troque se houver anúncios em USD para o novo dia. Experimente o demo por uma semana e veja como você continua. Por sinal, não estava tentando derrubar essa metodologia ou discussão. Mas, se você quiser se proteger, tente o seguinte quando uma nova barra começa no prazo diário. Para pares correlacionados negativos. Lt -0,8 IF, EURCHF tende para cima COMPRAR 1 LOTE DE EURUSD COMPRAR 1 EURUSDUSDCHF Lotes de USDCHF IF, EURCHF está tendendo para baixo VENDER 1 Lotes de EURUSD VENDER 1 EURUSDUSDCHF Lotes de USDCHF Fechar para lucro ou perda imediatamente antes do final do dia . Agora, como sabemos que a EURCHF está a variar em qualquer direção. SE EMA25 EURCHF gt EMA50 EURCHF. Isso é algo muito parecido com o método de negociação de hedge da Spieler. O link está aqui. Forexfactoryshowthread. phpt95721 Eu troco esse método em tempo real por um tempo. Ainda lucrativo. Eu troco este método em tempo real por um tempo já. Ainda lucrativo. Sim, funciona a menos que o seu negócio seja comercializado nos dias em que há declarações de novas economias em relação ao USD. Você pode, eventualmente, estar no lado correto (sorte 5050), mas, se não, você sofrerá mega drawdowns e possivelmente perde. Eu fiz um estudo sobre isso e parece que as declarações de notícias econômicas para o EUR realmente não afetam seu lucro tanto quanto os USD. Ele falha se as pessoas ignorarem essa regra. Eu sei muito bem que isso pode parecer frustrante, como quando você é novo no Forex, você quer negociar todos os BAR e no mercado 245. Mas, você pode negociar outras estratégias em outros pares para construir sua carteira de exposição. Se você quiser Hedge, por qualquer motivo, então, siga exatamente o que eu disse acima e você aprenderá um longo caminho e fazer alguns lucros agradáveis. Qual seria o benefício de negociar o hedge desta forma, ao contrário de apenas negociar EURCHF na direção que está acontecendo 1. Por causa do relacionamento EURUSDUSDCHF, você usa menos alavancagem ao abrir ambos os negócios juntos. 2. Sim, eu sei, você acaba pagando o dobro do spread. Mas, devido à sua relação de correlação, os dois negócios se cercam mutuamente, de modo que a redução é relativamente menor. Isso permite que você tenha os dois negócios abertos por vários dias, se necessário. 3. EURCHF é uma moeda bem conhecida RAINGING. Então, pode avançar além de sua média e vice-versa. Se você conseguir a direção da tendência errada, então, normalmente, seria uma má notícia se negociasse uma moeda única. Usá-lo como ponto de referência para negociar EURUSD e USDCHF juntos permite uma grande latitude. De qualquer forma, não tome meu trabalho por isso. Experimente por si mesmo. Mas lembre-se da regra de ouro que eu indiquei. Verifique o que o USD está fazendo no que diz respeito aos lançamentos da economia.
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